Reversal Lab — ловим разворот: сигнал с leader, сделка на follower

Шорт на follower. Детектор читает быстрый рынок (leader), исполнение — на медленном (follower). Звезда = дно follower'а (идеал выхода). Скобка сверху = бюджет опережения между дном leader и дном follower: задержка детектора, попавшая в эту скобку, гасится лагом → выход садится у дна.

seed —

Данные

Запаздывание follower (лаг L) 6

Шум σ 0.13

Лаг меняет только follower (шум фиксирован сидом) — двигай и смотри, как уезжает дно и выходы.

Исполнение / PnL

Подтверждение: доп. ход выше триггера 500 bps

Комиссия за филл (ед. цены) 0.03

После триггера ждём, пока leader пройдёт ещё на столько выше минимального триггера — тогда выходим (bps от цены входа). Больше → меньше ложных, но больше лага; слишком много → подтверждения нет, остаток форс-закрывается.

Детекторы — параметры и показ

leader A (сигнал) follower B (торгуем) дно follower = x2 ▿ дно leader тонкая линия = триггер ✕ = выход ▢ = форс ▭ = CI 5–95 выхода (после МК)

Сделки — отсортировано по realized PnL (выше = лучше)

детектор	триггеров	lag к дну	цена B	PnL

Монте-Карло — устойчивость по случайным рядам

CI 5–95 на графике

Параметры фиксируются, гоняем 100 случайных сидов → средний PnL ± разброс по каждому показанному детектору. Считаются только включённые детекторы.